돈 옵션의 깊은 거래

깊은 돈.
'돈 부족'의 정의
파생 상품 가격이 콜 옵션보다 높거나 (풋 옵션의 경우) 기본 자산의 시장 가격보다 높은 옵션. 돈의 깊이로 간주되기 위해서는 옵션의 파업 가격은 적어도 하나의 파업 가격이 기본 자산의 옵션 체인의 시장 가격보다 높거나 높아야합니다.
절판 '돈에서 벗어나'
예를 들어, 기본 주식의 현재 가격이 $ 10이라면 $ 5의 행사 가격을 가진 Put 옵션은 돈의 깊은 부분으로 간주됩니다.

돈 옵션을 최대한 활용할 수있는 거래
헤지 펀드 트레이더로부터 배운 정교한 트릭이 있는데, 그것은 스윙 트레이딩 (Swing Trading)입니다.
이것이 의미하는 바는 다음과 같습니다. 첫 번째 스윙 거래 수단 : 주식 또는 옵션을 1 주일에서 1 개월 동안 보유합니다. 하루 거래가 아니지만 매수하지도 않고 매 억류 헤지 펀드 매니저가 사용하는 보유 기간.
두 번째로, 통화 옵션의 깊이는 주식 거래를하는 가장 좋은 방법입니다. 왜냐하면 그들은 거의 또는 전혀 비용을 들이지 않고도 최대 20 배의 초 고용을 제공하면서 거래 옵션보다 철저히 위험을 덜 수 있기 때문입니다. 기본적으로 전화 통화 옵션을 깊게 구매할 때 주식 옵션을 거의 완전하게 구매할 수 있습니다. 통화 옵션 옵션은 주식 대체 전략입니다. 왜냐하면 옵션이 기본 주식과 거의 100 % 관련되어 있기 때문입니다 움직임.
델타라는 옵션 용어가 있습니다. 현재 옵션에서 델타가 0.55 인 경우 옵션이 이동하는 비율을 백분율로 나타냅니다. %의 기본 주식 이동합니다. 예를 들어 .50 델타가있는 옵션은 기본 주식이 1 달러 움직일 때 50 센트를 이동합니다.
이제 돈 옵션의 깊이는 일반적으로 .60 이상의 델타를 가지며, 그 옵션은 기본 주식의 모든 달러 이동에 대해 $ 0.60 센트를 움직일 것임을 의미합니다. 때로는 옵션과 주식이 거의 100 % 서로 움직이는 것을 의미하는 .95 델타를 가진 화폐 옵션을 깊이 탐구 할 수도 있습니다. 주식 대체 전략은 주식을 1 달러마다 움직일 때 $ .60에서 $ .95 센트를 움직일 수있는 옵션을 얻는 것입니다.
자금 옵션을 깊이 사용함으로써 주식 대체 전략으로 무료 레버리지를 얻습니다 (주식을 마진하기 때문에 연간 최대 7 %의이자를 지불 할 수 있기 때문에) 옵션으로이자가 없거나 차용 비용이 없습니다.
또한 진짜 빠른 경고는 결코 당신의 시간 부패가 있기 때문에 사건이있을 것이라는 점을 당신이 알지 않는 한 (예를 들면 가득액, 합병, 법인 공고 또는 경제 방출 etc.) 그것의 외침 또는 두는 선택권을 결코 사지 말라. 기본적으로 옵션을 길게 보유할수록 옵션을 보유 할 때 매일 약간의 돈을 잃어 버리기 때문에 더 많은 돈을 잃게됩니다.
따라서 완벽한 옵션 거래를하기 위해 요약하면 다음과 같은 사항을 필요로하는 한 달에 100 %를 얻을 수 있습니다.
1) 스윙 교역 - 최대 1 주일에서 1 개월 동안 유지하려는 옵션.
2) .60보다 큰 델타를 가진 머니 옵션 (Money in Deep) 옵션은 기본 주식과 거의 겹쳐 움직일 수 있도록합니다.
3) 한 달 또는 그 이하의 기간 내에 발생할 예정인 사건.
4)와 A Cheap Option이 있으며 이것은 매우 중요합니다. 현재 변동성이 역사적 변동성보다 낮 으면 기본적으로 옵션이 저렴합니다. 혼란 스럽지만 모든 것이 의미합니다. 변동성이 없거나 지난 2 ~ 3 개월 동안 변동이없는 주식을 찾고 싶습니까? 차트를 끌어 올리거나 주식이 사장되거나 평평한 경우 변동성이 낮다는 것보다 옵션이 싸게 될 것입니다.
그래서 저는 돈 선택권 / 주식 대체 전략에 대해 깊이 생각하면서 오늘 제가 만들고있는 거래를 여기에 소개합니다.
나는 10 센트짜리 돈을 6 센트짜리 스프린트 ($ S) 통화 옵션을 옵션으로 구입할 것이기 때문에 10 통화 옵션의 총 비용은 $ 200에 불과하다. 요약하면, 주식 스프린트 ($ S)와 5 월 만기 (4 월 22 일 스프린트가 수입 발표를 할 때 옵션을 보유하게 됨) 통화 옵션을 구입하고 $ 6 파격 가격으로 옵션을 구매하고 있습니다.
여기 내가 왜이 무역에 흥분하는지, 스프린트 (Sprint, $ S)가 지난 3 개월 동안의 범위에서 평평하거나 죽은 것으로 거래 되었기 때문에 옵션이 싸다.
Sprint ($ S)는 4 월 22 일에 오늘부터 한달간 수입을 발표하기 때문에이 옵션에서 움직임이나 변동성을 유발할 이벤트가 있음을 알고 있습니다.
셋째 $ 20 센트 또는 $ 20 달러에 대한 하나의 통화 옵션에서 스프린트 주식의 100 주를 제어 오전 내 경우에는 1000 달러의 스프린트 주식을 제어하는 ​​오전 200 달러, 그건 엄청난 영향력, 내가 1000 주를 구입 한 이후 스프린트 ($ S) 주식은 $ 6000 달러 이상이 들지만 아직 $ 200에 해당하는 주식을 똑같이 관리하고있다. 30 대 1 레버리지 .. 최고 ...
또한 Sprint의 수입 추정에 따르면 Sprint는 4 월 22 일에 수입을 발표 한 후 6.60 달러까지 거래 할 수 있다고 생각합니다. 즉, 단 4 주 만에 옵션 거래가 거의 200 %가 될 것입니다. 이제 내가 억만 장자 무역이라고 부르는 것.
이 비밀 옵션 전략에 대해 더 자세히 알기 위해, 또는 내가 차입 옵션 대체 전략이라고 부르는 곳에서, 당신은 한 달 동안 100 % 돈을 벌 수있는 곳에서 돈을 많이 벌 수 있습니다.

무역하는 방법.
이 페이지에서는 돈 벌기 옵션 거래를 수행하는 방법에 대한 자세한 설명을 제공합니다. 나는 상대적으로 최근에이 옵션을 옵션 트레이딩 포트폴리오에 추가했다. 나는 그것을 잘 수행하고 있다고 말해야한다.
Deep-In-The-Money 옵션 전략은 상대적으로 변동성이 낮고 안정적이고 예측 가능한 경향이있는 주식 또는 펀드에 사용하기에 적합합니다. 최근 옵션 트레이딩 전략 목록에 추가했습니다. 매우 유용합니다. 여기에서 설명 할 방법을 사용하여 DITM 통화 및 거래를 수행하는 것은 상대적으로 간단하며 스윙 거래 옵션에 대한 나의 철학 즉, 적절한 금액과 기술 분석 유형 (즉, 너무 많지 않음)을 가진 단기 거래, 한 번에 전체 블록을 삼키 려하지 않고 치즈에서 더 작고 규칙적인 물기를 섭취하십시오!
이 전략은 QQQQ, SPY, DIA 및 IWM과 같은 etfs (교환 거래 펀드)에서 정말 잘 작동합니다. 그 이유는이 기금이 시장의 매우 넓은 부분을 차지하기 때문에 개별 주식보다 움직임이 조금 더 안정되고 예측 가능하기 때문입니다. 이점은 트렌드를 식별하고 트레이드 오프하는 것이 매우 쉽다는 것입니다.
Deep-In-the-Money 옵션을 거래하는 방법 :
1. 추세 분석 - 언급 한 etfs 중 하나를 사용하여 추세 분석을합니다. 이를 수행하는 방법을 모르는 경우 Trend Analysis의 내 페이지 링크를 따라 단계를 수행하십시오. 펀드 인이 합리적으로 강한 경향 (ADX & gt; 25)을 보이면 거래 할 준비가 된 것입니다 (거의). 마지막으로 한 가지 추세 - 추세가 얼마나 오랫동안 지속되었는지 살펴보고 잠재 저항 수준 (상승 추세의 경우) 또는 지원 수준 (하락 추세의 경우)을 살펴보십시오. 추세가 이들 중 하나에 가까워지면주의해서 거래하십시오.
2. 항목 - 항목 주문을 설정합니다. 트렌드가 위를 향한 경우 통화를 구매하고 아래로 이동하는 경우 풋을 구매하십시오. 주문을 설정하는 방법은 다음과 같습니다.
델타가 70 ~ 90 %이고 비용이 $ 5.00 미만인 추가 비용 옵션을 찾습니다. 그것이 70보다 낮 으면 주식 가격의 움직임을 충분히 활용하지 못할 것입니다. 90 세 이상이며 옵션이 너무 비쌉니다. 주문을 시장 가격보다 몇 센트 낮게 설정하십시오. 하루 중 더 낮은 스윙을 활용하는 것이 낫습니다. 하루의 거래 범위를 살펴보고 범위의 하단 근처에서 주문을 설정하십시오 (하단 오른쪽에 있지 않거나 항목을 놓칠 수도 있습니다). ). Swing 거래의 개념을 검토하고 & quot; 상인의 행동 영역 & quot;을 찾아서 좋은 항목을 찾는 명확한 아이디어를 얻으십시오. 또한 트렌드를 장기간 살펴보고 1-2 일간의 풀백 과정에서 구매하고 있는지 확인하는 것이 좋습니다. 만료로부터 최소 2 개월 이상 걸리는 옵션을 구입하십시오. 따라서 시간이 지나치게 빨리 줄어들지 않습니다. 따라서 6 월 초에 거래하는 경우 가장 오래된 만료 월은 7 월입니다.
귀하의 거래가 완료 되 자마자 50 %의 정지 손실 주문을하십시오. 이 중요한 - 옵션 거래를 통한 귀하의 목표는 귀하의 손실을 통제하는 것입니다! 나는 보통 즉시 출구 명령을 내렸다. 이렇게하는 보수적 인 방법은 수익 잠재력을 10 %로 설정 한 다음 브로커 커미션을 추가하는 것입니다. 예를 들어, 내가 300 달러에 전화를 샀다면, 구매 수수료는 2.95 달러이고, 판매 수수료는 동일합니다. 10 %의 이익은 30 달러입니다. 따라서 ($ 300 + $ 2.95 + $ 2.95 + $ 30)에 대한 종료 주문은 $ 335.90입니다. 추세가 아주 강하고 좋은 입장을 취하는 경우 가끔 이익 잠재력을 15 %로 책정합니다. 그러나, 나는 더 작은 물린 것을 좋아한다 - 수시로, 나의 출구 무역은 하루 안에 실행된다. 이틀 동안 거래를 모니터링하십시오. 움직임이 거의 없다면 브로커 커미션을 커버하도록 판매하십시오. 5 일 동안조차도 이러한 거래 중 하나를 고집하는 것은 정말로 가치가 없습니다. 시장이 지연되면 시간이 지남에 따라 돈이 들게됩니다.
4. 다시해라! 저는 종종 한 달에 5 번에서 8 번 거래가 가능하다는 것을 알게됩니다. 신용 스프레드를 판매하는 것처럼, 이익을 창출하기 위해 신속하게 추가되는 작고, 빠르고 수익성 높은 거래를 많이 만드는 비교적 안전한 방법입니다.
과잉 분석에주의하십시오. 그러면 거래를 방해 할 수 있습니다. 간단하게 유지하십시오 - 추세 분석을 수행하고 강력한 트렌드로만 거래하고 지원 및 저항에주의하십시오. 정지 손실을 설정했는지 확인하십시오! 아주 어리 석고, 무책임하고, 곧 파산 한 상인 만이 손실을 막지 않습니다. 무역이 남쪽으로 가면 나간다. 그것이 회복 될 것이라는 희망으로 그것을 추가하지 마십시오. 그것은 거래가 아니며, 도박입니다.
진짜 무역 예.
최근에 나는 트레이드 된 회사 중 하나인데, 여기서 이익을 얻으 려 할 때 좋은 추세를 보였습니다.
2010 년 9 월 21 일. QQQQ 51 $ 2.87에 샀다. 델타는 74 %였다. 주문이 채워지 자마자 나는 이익 매도 주문을했다. 2010 년 9 월 22 일. QQQQ 51 매도 $ 3.16.
저는 $ 1000 미만의 가격으로이 옵션을 시작했습니다. 하나의 통화를 사거나 한 번에 넣을 수 있습니다. 내 기금은 이제 내가 한 번에 10 건의 계약을 구매할 때까지 성장했으며 곧 그 돈을 늘릴 수있게 될 것입니다! DITM 통화 및 거래는 강력하고 꾸준한 이익이며 모든 상인의 성공을 돕는 제한된 위험 전략입니다.

구매 옵션 파트 III : 딥 아웃 오브 더 머니 옵션을 조심하십시오.
Rick은 캐나다 은행 및 Finex의 이코노미스트 및 파생 상품 시장 분석가로서의 직책을 포함하여 선물 및 옵션 시장의 다양한 측면에 참여 해왔다. 1996 년에 그는 World Link Futures Inc. 를 설립하여 초기 선물 거래자에게 서비스를 제공했습니다.
지난 몇 칼럼에서 옵션 가격을 읽는 방법과 파업 가격을 선택하는 방법과 같은 구매 옵션과 관련된 다양한 문제에 대해 설명했습니다. 이 칼럼에서 우리는 상인들에게 또 다른 잠재적 인 문제 영역, 즉 돈을 많이 쓰는 옵션을 살펴 봅니다.
파업 가격이 기본 선물 계약의 시가보다 높으면 통화 옵션은 유효하지 않습니다. 파업 가격이 기본 선물 계약의 시가보다 낮 으면 풋 옵션은 유효하지 않습니다. 두 경우 모두 파업 가격이 시장 가격에서 멀어 질수록 옵션은 더 이상 가치가 없다. 만기시 가치가있는 옵션의 경우, 선물 옵션은 통화 옵션의 경우 파격 가격보다 높거나 풋 옵션의 경우 파격 가격보다 낮아야합니다. 옵션의 가치가 더 높을수록 옵션의 만료에 따라 선물 가격이 더 많이 움직여야합니다. 필요한 운동이 클수록 운동이 덜 일어나고 옵션이 쓸모 없게 될 가능성이 커집니다.
옵션이 만료 될 때까지 기본 선물 계약이 옵션의 파격 가격을 넘어서는 경우, 즉 아웃 오브 더 - 돈 옵션은 비용이 낮고 중요 단어 인 경우 옵션 페이 오프는 엄청날 수 있습니다. 예를 들어, 950 코코아 선물이 850 일 경우, 1100 스트라이크 콜 옵션은 180 달러에 불과합니다. 그러나 코코아 선물은 가치가 만료되는 통화 옵션에 대해 8 월 5 일 만료까지, 그리고 수익을 창출하기 위해 1118을 넘어서서 1100을 넘어야합니다.
불행히도, 대부분의 경우에, 근본적인 미래는 충분하게 움직이지 못하고, 돈 밖의 옵션은 쓸모 없게됩니다. 지불 된 보험료는 비교적 적지 만 손실됩니다. 이는 미국 상품 시장의 연방 규제 기관인 상품 선물 거래위원회가 모든 잠재적 옵션 고객에게 제공되는 옵션 공개 성명서에 다음과 같은 공개를 요구한다는 점에서 널리 알려져 있습니다. - 돈 옵션은 그러한 옵션이 일반적으로 수익성있게 될 가능성이 희박하다는 것을 알고 있어야합니다. " 또한, 대중과의 마케팅 및 커뮤니케이션을 규제하는 National Futures Association은 중개인이 자금 외 옵션의 모집 및 판매를 적절하게 모니터링 할 것을 요구합니다.
처음 상인을 전문적으로 다루는 중개인으로서, 우리는 가능한 한 많은 시장에서 가능한 많은 돈을 옵션으로 사려고하는 고객의 경향 중 적어도 하나가 성취하기를 바라는 경향을 알고 있습니다 상당히. 그들은 복권과 매우 흡사합니다. 우리는 그러한 전략이 거의 도움이되지 않는다는 것을 목격했습니다. 앞서 논의한 바와 같이 기본 선물 가격의 가능성은 거의 없으며 거래 비용으로 인해이 전략의 장기 수익성이 저해됩니다. 거래 비용은 옵션 프리미엄과 거래 수수료로 구성됩니다. 많은 경우, 이론적으로 기대되는 것보다 높은 수준의 외환 옵션 거래의 프리미엄이 더 높습니다. 또한, 옵션 프리미엄의 비용이 낮을 수 있지만, 옵션 구매자 수수료 및 기타 거래 수수료를 지불해야하며 이들은 옵션 프리미엄에 비해 상당한 수 있습니다. 예를 들어, 커미션 및 수수료는 out-of-the-money 옵션의 프리미엄의 25 %에서 50 % 일 수 있습니다.
따라서 고객은 투자 포트폴리오를 수익성 높은 가능성이 높은 다른 전략과 균형을 맞춰야합니다. 대형 선물 가격 움직임이 절박한 상황에서 때때로 돈을 많이 쓰는 옵션을 구입하는 데는 잘못된 것이 없지만 초보자는 자신의 모든 거래 자본을이 전략에 배분해서는 안됩니다.