트리플 트렌드 트레이딩 시스템
트리플 스크린 트레이딩 시스템 - 파트 1.
의료 진단 테스트와 비슷한 결과를 낳은 트리플 스크린 거래 시스템은 1985 년 알렉산더 엘더 박사가 개발했습니다. 의학적 암시는 우연이 아닙니다. 엘더 박사는 금융 거래에 참여하기 전에 수년 동안 뉴욕의 정신과 의사로 일했습니다. 그 후 그는 "Living For A Living"(1993)을 비롯하여 수십 편의 기사와 서적을 저술했습니다. 그는 여러 주요 컨퍼런스에서 연설했습니다.
많은 거래자는 각각의 거래에 적용되는 단일 화면이나 지표를 채택합니다. 원칙적으로, 의사 결정을위한 단일 지표를 채택하고 준수하는 것은 잘못된 것이 아닙니다. 사실, 단일 척도에 초점을 맞추는 데 관련된 훈련은 개인 훈련과 관련이 있으며 아마도 상인으로서 성공을 달성하는 주요 결정 요인 중 하나 일 것입니다.
당신이 선택한 지표가 근본적으로 결함이 있다면? 시장의 조건이 바뀌어 단일 화면에서 측정 범위 밖에서 작동하는 모든 결과를 설명 할 수 없다면 어떻게 될까요? 요점은 시장이 매우 복잡하기 때문에 가장 진보 된 지표조차 모든 시간과 모든 시장 조건 하에서는 작동하지 않는다는 것입니다. 예를 들어, 시장 상승 추세에서 추세를 따르는 지표가 상승하고 "매수"신호를 발행하는 반면 오실레이터는 시장이 과매 매되어 "매도"신호를 내놓을 것을 제안합니다. 하락 추세에서 추세를 따르는 지표는 단기 매도를 암시하지만 발진기는 과매도 상태가되어 매수 신호를 발행합니다. 강하게 위 또는 아래로 움직이는 시장에서 추세를 따르는 지표는 이상적이지만 시장이 범위 내에서 거래 될 때 급변하는 경향이 있습니다. 거래 범위 내에서 발진기가 최선의 선택이지만 시장이 추세를 따라 오기 시작하면 발진기는 조기 신호를 발생시킵니다.
지표의 균형을 결정하기 위해 일부 거래자들은 다양한 지표에 의해 발행 된 매매 신호를 평균화하려고 시도했습니다. 그러나이 관습에는 고유 한 결함이 있습니다. 경향 추종 지표의 수를 계산 한 것이 사용 된 오실레이터의 수보다 크다면 그 결과는 당연히 추세 추종 결과쪽으로 비뚤어지고 그 반대도 마찬가지입니다.
엘더 (Elder) 박사는 경향 추종 및 오실레이터 기법의 장점을 최대한 살리면서 간단한 평균화 문제를 해결할 수있는 시스템을 개발했습니다. 노인의 시스템은 시장의 고유 한 복잡성을 감지하는 역할을하는 동시에 개별 지표의 부족을 해소하기위한 것입니다. 의학 분야의 트리플 스크린 마커처럼 트리플 스크린 거래 시스템은 트렌드를 따르는 지표와 발진기를 결합한 모든 거래 결정에 3 가지 고유 한 테스트 또는 화면을 적용합니다.
시간 문제.
그러나 인기있는 경향 추종 지표에는 또 다른 문제가있다. 같은 경향 추종 지표는 다른 시간 프레임에 적용될 때 충돌 신호를 낼 수 있습니다. 예를 들어, 같은 지표가 일일 차트의 상승 추세를 지적하고 매도 신호를 발행하고 주간 차트의 하락 추세를 지적 할 수 있습니다. 일일 차트로 문제가 더욱 확대됩니다. 이 단기 차트에서 추세를 따르는 지표는 매시간 또는 그 이상의 빈도로 매도 신호와 매도 신호 사이에서 변동될 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 시간 프레임을 5 개 단위로 나누는 것이 좋습니다. 매월 차트를 주간 차트로 나누는 데는 4.5 주에서 한 달이 걸립니다. 주간 차트에서 매일 차트로 이동하면 일주일에 정확히 다섯 거래일이 있습니다. 일일 차트에서 시간별 차트에 이르기까지 한 단계 더 발전하면서 거래 당일에는 5 ~ 6 시간이 걸립니다. 하루 거래자의 경우 시간별 차트를 10 분짜리 차트 (6 분모)로 축소 할 수 있으며 마지막으로 10 분짜리 차트에서 2 분짜리 차트 (분모)로 축소 할 수 있습니다.
5 가지 개념의 요소의 핵심은 적어도 2 가지 시간 프레임의 맥락에서 거래 의사 결정을 분석해야한다는 것입니다. 주간 차트를 사용하여 거래 의사 결정을 분석하려면 월별 차트를 사용해야합니다. 10 분짜리 차트를 사용하여 하루 종일 거래하는 경우, 먼저 시간별 차트를 분석해야합니다.
거래자가 트리플 스크린 시스템에서 사용할 시간 프레임을 결정하면 중간 시간 프레임으로 표시합니다. 장기간의 기간은 5 배 더 길어집니다. 단기간의 시간 틀은 한 차원 더 짧아진다. 며칠 또는 몇 주 동안 거래를 수행하는 거래자는 매일 차트를 중간 시간 프레임으로 사용합니다. 장기간의 일정은 주별 차트입니다. 시간별 차트는 단기 보고서입니다. 1 시간 미만 동안 자신의 지위를 유지하는 데이 트레이더는 중간 시간 프레임으로 10 분 차트를, 장기간 시간 프레임으로 시간별 차트를, 단기 시간 프레임으로 2 분 차트를 사용합니다.
3 중 화면 거래 시스템은 장기 추세에 대한 차트를 먼저 검토해야합니다. 이렇게하면 장기 추세의 흐름에 따라 거래가 진행되고, 시장이 추세에 비해 잠시 움직이는 경우 거래가 허용됩니다. 가장 좋은 구매 기회는 상승하는 시장이 잠깐 하락할 때 발생합니다. 하락하는 시장이 단기적으로 상승 할 때 가장 좋은 단락 기회가 나타납니다. 매달 추세가 상승 할 때, 매주 하락은 구매 기회를 나타냅니다. 시간당 집회는 일일 추세가 낮을 때를 줄이기위한 기회를 제공합니다.
상품 소지 도구.
2009 년 1 월 23 일 금요일.
3 중 화면 거래 시스템.
트리플 스크린은 모든 거래에 3 가지 테스트 또는 스크린을 적용합니다. 처음에는 매력적으로 보이는 많은 거래는 하나 또는 다른 화면에서 거부됩니다. 트리플 스크린 테스트를 통과 한 거래는 높은 수익성을 보입니다.
트리플 스크린은 트렌드를 따르는 방법과 카운터 트렌드 기술을 결합합니다. 여러 시간대의 모든 잠재적 거래를 분석합니다. 트리플 스크린은 거래 시스템 그 이상입니다. 그것은 방법이자 거래 스타일입니다.
경향 추종 인디케이터 및 발진기.
초보자는 종종 돈을 벌기위한 마법의 탄환과 하나의 지표를 찾습니다. 그들은 운이 좋으면 잠시 이익을 얻는 것처럼 왕의 길을 발견 한 것처럼 느낍니다. 마술이 죽으면 아마추어들은 이익을 얻고 다른 마술 도구를 찾아 갈 것입니다. 시장은 너무 복잡하여 단일 지표로 분석 할 수 없습니다.
다른 지표는 동일한 시장에서 모순 된 신호를줍니다. 상승 추세 동안 추세를 따르는 지표가 상승하고 구매 신호를주고, 오실레이터는 과매수가되고 매도 신호를줍니다. 추세 추적 지표.
하락세에서 하락하고 단기 매도 신호를 주지만 발진기는 과매도 상태가되어 매수 신호를 보냅니다.
추세를 따르는 지표는 시장이 움직일 때 수익성이 있지만 거래 범위에서 휩쓸 기는합니다. 발진기는 거래 범위에서 수익성이 있지만 시장이 추세를 보일 때 조기에 위험한 신호를 보냅니다. 거래자들은 "추세는 당신의 친구"이며 "귀하의 이익을 실천합시다"라고 말합니다. 그들은 또한 "낮게 사고 팔아라."라고 말한다. 그러나 추세가 상승한다면 왜 팔아야할까요? 그리고 얼마나 높은가?
일부 거래자들은 추세를 따르는 지표와 발진기의 투표 수를 평균화하려고 시도합니다. 이 표를 조작하기 쉽습니다. 더 많은 추세 추적 도구를 사용하면 투표가 한 방향으로 진행되며 더 많은 발진기를 사용하면 반대 방향으로 진행됩니다. 상인은 그가 듣고 자하는 것을 말해주는 지표 그룹을 항상 찾을 수 있습니다.
Triple Screen 거래 시스템은 경향 추종 지표와 발진기를 결합합니다. 그들의 단점을 걸러 내고 그들의 힘을 보존하고 부끄럽도록 설계되었습니다.
기간 선택 & # 8212; 5의 요인.
또 다른 주요 딜레마는 어떤 차트를 사용 하느냐에 따라 추세가 동시에 올라가고 내려갈 수 있다는 것입니다. 일일 차트에는 상승 추세가 나타나고 주간 차트에는 하락 추세가 나타나고 그 반대도 마찬가지입니다 (36 절 참조). 거래자는 서로 다른 시간대에 충돌하는 신호를 처리해야합니다.
유서 깊은 다우 (Dow) 이론의 저자 인 찰스 다우 (Charles Dow)는 세기의 전환기에 주식 시장에는 3 가지 경향이 있다고 말했다. 장기적인 추세는 몇 년 동안 지속되었고, 중간 추세는 수개월이었으며 그보다 짧은 것은 사소한 추세였습니다. 1930 년대의 위대한 시장 기술자 인 Robert Rhea는 3 가지 시장 동향을 조류, 파동 및 파급 효과와 비교했습니다. 그는 상인이 시장 조망의 방향으로 거래하고 파동을 이용해야하지만 파문은 무시해야한다고 믿었다.
시대가 변했고 시장이 불안정 해졌습니다. 거래자는보다 유연한 시간대 정의가 필요합니다. 트리플 스크린 거래 시스템은 모든 시간 프레임이 크고 짧은 트랜잭션과 관련이 있다는 관찰을 기반으로합니다 (대략 36 절 참조).
각 상인은 그가 거래하고자하는 기간을 결정해야합니다. 트리플 스크린은 중간 시간대를 호출합니다. 장기간의 기간은 한 단계 더 길다. 단기간의 기간은 한 단계 더 짧습니다.
예를 들어 며칠 또는 몇 주 동안 거래를 수행하려는 경우 중간 시간대는 일일 차트로 정의됩니다. 주별 차트는 한 계단 오름차순이며 장기적인 기간을 결정합니다. 시간별 차트는 한 단계 더 짧아서 단기적인 일정을 수립하고 부끄러워하지 않습니다.
1 시간도 안되는 포지션을 유지하는 데이 트레이더는 같은 원칙을 사용할 수 있습니다. 그들에게 10 분짜리 차트는 중간 시간대, 시간별 차트는 장기간, 2 분 차트는 단기간을 정의 할 수 있습니다.
트리플 스크린을 사용하려면 먼저 장기적인 차트를 검토해야합니다. 그것은 당신이 조수의 방향으로 만 거래 할 수 있도록 도와 주며, 장기적인 차트의 트렌드입니다. 그것은 위치에 들어가기 위해 조수에 맞서가는 파도를 사용합니다. 예를 들어, 일별 하락은 매주 추세가 올라갈 때 구매 기회를 창출합니다. 주간 추세가 낮아지면 일일 집회가 단거리 기회를 제공합니다.
첫 번째 화면 & # 8212; 시장 조수.
트리플 스크린은 장기 차트를 분석하여 거래를 계획하는 것보다 한 단계 더 큰 순서로 시작합니다. 대부분의 거래자들은 매일 몇 개월간의 데이터를 보면서 일일 차트에만 관심을 기울입니다. 주간 차트를 분석하여 시작한다면, 당신의 시각은 경쟁자의 시각보다 5 배 더 큽니다.
Triple Screen의 첫 번째 화면에는 경향 추종 지표를 사용하여 장기 추세를 파악합니다. 원래의 시스템은 매주 MACD - 히스토그램 (26 절 참조)의 기울기를 사용하여 시장 조망을 식별합니다. 기울기는 두 개의 최신 막대 사이의 관계로 정의됩니다. 기울기가 올라가면 황소가 통제되고 있다는 것을 알 수 있습니다. 긴 쪽에서 거래 할 때입니다. 경사면이 아래로 내려 가면, 곰이 통제하고 있음을 알리고 짧은 쪽에서 만 거래한다고 알려줍니다 (그림 43-1).
주당 MACD-Histogram의 단일 상승 또는 하락은 추세의 변화를 나타냅니다. 중심선 아래에서 일어나는 상승은 중심선보다 높은 구매 신호를 제공합니다 (36 절의 "지표 계절"참조). 중심선에서 발생하는 경기 침체는 중심선 아래에서의 경기 침체보다 더 나은 판매 신호를 제공합니다.
일부 거래자는 주요 지표를 확인하기 위해 다른 지표를 사용합니다. Steve Notis는 Futures 잡지에 그가 Triple Screen의 첫 화면으로 Directional System을 사용한 방법을 보여주는 기사를 썼습니다. 13 주 지수 이동 평균의 기울기와 같은 더 단순한 도구조차도 트리플 스크린 거래 시스템의 첫 화면 역할을 할 수 있습니다. 원칙은 동일합니다. 주간 차트의 추세를 먼저 분석 한 다음 일일 차트에서 그 방향으로 만 거래를 찾으면 대부분의 추세 추적 표시기를 사용할 수 있습니다.
MACD-Histogram의 기울기는 두 개의 최신 막대 사이의 관계로 정의됩니다 (삽입 그림 참조). 트리플 스크린은 상인들에게 일간 신문을보기 전에 주간 차트를 검사하도록 지시합니다. 주간 트렌드가 높아지면 긴면에서만 거래하거나 옆으로 서있을 수 있습니다. 주간 트렌드가 떨어지면, 우리는 단지 짧은 쪽에서 거래하거나 옆으로 서있을 수 있습니다.
매주 MACD-Histogram은 경사가 올라갈 때 구매 신호를줍니다. 이 지표가 중심선 아래로 올라 오면 최고의 구매 신호가 주어집니다. MACD-Histogram이 꺼지면 판매 신호가 나타납니다. 가장 잘 팔린 신호는 그것이 중심선에서 떨어지면 주어집니다 ( "지표 계절", 36 항 참조). 매주 MACD-Histogram의 추세를 확인하면 일일 차트로 전환하고 같은 방향으로 거래를 찾습니다.
첫 번째 화면 : 추세를 따르는 표시기를 사용하여 주별 추세를 파악하고 그 방향 만 거래하십시오.
상인에게는 구매, 판매 또는 옆에서는 세 가지 선택 사항이 있습니다. 트리플 스크린 거래 시스템의 첫 번째 화면은 그러한 선택 중 하나를 제거합니다. 그것은 주요 상승 추세를 제외하고는 오직 사거나 서서 기다리는 검열 관의 역할을합니다. 주요 판매 감소 기간 동안 단품으로 판매하거나 옆으로 설 수 있습니다. 조수와 함께 수영하거나 물에서 벗어나야합니다.
두 번째 화면 & # 8212; 마켓 웨이브.
두 번째 화면은 조수에 반대하는 파도를 나타냅니다. 주간 트렌드가 올라가면 일일 하락은 구매 기회를 가리 킵니다. 주간 추세가 낮아지면 매일 집회가 기회를 누락시키는 결과를 낳습니다.
두 번째 화면에서는 주별 추세와의 편차를 확인하기 위해 일별 차트에 오실레이터를 적용합니다. 발진기는 시장이 쇠퇴 할 때 신호를주고 시장이 상승하면 신호를 판매합니다. Triple Screen 거래 시스템의 두 번째 화면에서는 매주 추세의 방향을 가리키는 일일 신호 만 가져갈 수 있습니다.
두 번째 화면 : 매일 차트에 오실레이터를 적용합니다. 매주 상승 추세 동안 일일 하락을 사용하여 매도 기회를 찾기 위해 매주 하락하는 동안 매수 기회와 일일 집회를 찾습니다.
주간 트렌드가 올라가면 Triple Screen은 일별 오실레이터에서 구매 신호 만 받고 판매 신호는 무시합니다. 주간 트렌드가 낮아지면 Triple Screen은 발진기의 단락 신호 만 사용하고 구매 신호는 무시합니다. 포스 인덱스 (Force Index)와 엘더 레이 (Elder-ray)는 트리플 스크린 (Triple Screen)과 함께 사용하는 데 좋은 발진기이지만 Stochastic과 Williams % R도 잘 작동합니다.
매주 MACD-Histogram이 상승하면 2 일간의 Force Index EMA (8 장 참조)는 새로운 다중 주 최저점에 도달하지 않는 한 구매 신호가 중심선 아래로 떨어지면 구매 신호를 보냅니다. 매주 MACD-Histogram이 감소하면 Force Index는 새로운 다중 주간 높이로 올라가지 않는 한 중앙선 위로 올라갈 때 단락 신호를냅니다 (그림 43-2).
주간 추세가 높아지면, 매일 Elder-ray (41 절 참조)는 Bear Power가 0 이하로 떨어지면 다시 구매 신호를 내고 중심선을 향해 다시 틱합니다. 주간 추세가 낮아지면 Bull Power가 0 이상으로 상승하고 다시 틱을 시작하면 매일 Elder-ray 신호가 짧아집니다.
확률 론적 (제 30 장 참조)은 매매 신호가 매수 또는 매도 영역에 진입 할 때 매매 신호를 준다. 매주 MACD-Histogram이 상승하지만 Stochastic이 30 미만으로 떨어지면 과매도 지역 인 구매 기회를 식별합니다. 매주 MACD-Histogram이 감소하지만 일 확률이 70 이상으로 상승하면 과매 수 영역 인 단락 기회를 식별합니다.
Williams % R (섹션 29 참조)은 트리플 스크린을 사용하기 위해 4 일 또는 5 일 윈도우가 필요합니다. 그것은 확률 론적으로 해석됩니다. 상대적인 힘.
인덱스는 다른 오실레이터만큼 빠르게 가격 변화에 반응하지 않습니다. 전체 시장 분석에 도움이되지만 Triple Screen에는 너무 느립니다.
세 번째 화면 & # 8212; Intraday Breakout.
트리플 스크린 거래 시스템의 첫 번째 화면은 매주 차트에 시장 흐름을 나타냅니다. 두 번째 화면은 일별 차트에서 그 조수에 맞선 파도를 나타냅니다. 세 번째 화면은 조수 방향의 잔물결을 나타냅니다. 그것은 엔트리 포인트를 정확히 지적하기 위해 일중 가격 행동을 사용합니다.
세 번째 화면에는 차트 나 표시기가 필요하지 않습니다. 그것은 첫 번째 및 두 번째 화면에 짧은 신호를주고 판매 한 후 시장에 진입하는 기술입니다. 세 번째 화면은 상승 추세에서 후행 구매 - 중지 기법, 하락 추세에서 후행 판매 중지 기법 (그림 43-3)이라고합니다.
주간 트렌드가 올라가고 일일 추세가 낮아지면 구매자가 뒤를 따라가는 브레이크 아웃을 따라 잡습니다. 주간 트렌드가 낮아지고 일일 추세가 올라갈 때, 후행 매도자들은 하락세를 보입니다.
트리플 스크린 요약.
주간 트렌드가 상승하고 일일 오실레이터가 감소하면 트레일 링 바이 - 스톱 기법이 활성화됩니다. 구매 주문서를 전일 최고치보다 1 틱 씩 올리십시오. 가격이 상승하면 집회가 전날 최고가 될 때 자동으로 오랫동안 멈추게됩니다. 가격이 계속 떨어지는 경우 구매 중단에 영향을 미치지 않습니다. 다음날 구매 가격을 최신 가격 표시 막대 위의 1 단계로 낮추십시오. 매주 멈추거나 주간 지표가 반전되어 매수 신호를 취소 할 때까지 매일 매수를 줄이십시오.
주간 추세가 낮아지면, 일일 오실레이터에서 집회가 끝날 때까지 기다려서 후행 판매 중지 기법을 활성화하십시오. 최신 술집의 낮은 가격 아래 짧은 1 개의 진드린을 판매하라는 주문을하십시오. 시장이 무너 지자 마자 짧은 쪽에서 멈추게됩니다. 집회가 계속되는 경우 매일 판매 주문을 올리십시오. 후행 매도 - 중단 기법의 목표는 주간 하락 추세에서 일일 상승 추세에서 일중 하강 탈출을 잡는 것입니다.
트리플 이사 평균 거래 시스템.
Triple Moving Average 거래 시스템 (아래 규칙과 설명)은 고전적인 추세 시스템입니다. 따라서 당사는 추세 추세 보고서에 포함 시켰습니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 추적하기위한 벤치 마크를 수립하는 것을 목표로합니다.
지혜의 추세 다음은 30 개 이상의 거래소를 통해 300 개가 넘는 선물 시장의 범위에서 선택된 여러 시간대 및 미래의 포트폴리오에 대해 시뮬레이션 된 고전적 추세 추적 시스템 (삼중 이동 평균 및 기타)으로 구성된 종합 지수의 실적을보고합니다. Wisdom Trading은 고객에게 액세스 권한을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.
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트리플 이동 평균 시스템이 설명됩니다.
Triple Moving Average Trading 시스템은 3 개의 이동 평균을 사용합니다. 하나는 짧고, 하나는 중간이고 다른 하나는 long입니다. 3 배 이동 평균 거래 시스템은 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 높고 중간 이동 평균이 긴 이동 평균보다 높으면 오래 거래됩니다. 짧은 이동 평균이 중간 이동 평균보다 낮 으면 시스템이 종료됩니다. 짧은 거래의 경우 반대입니다.
이런 이유로 이중 이동 평균 거래 시스템과 달리이 시스템은 항상 시장에 나와있는 것은 아닙니다. 짧은 MA와 중간 MA 사이의 관계가 중간 MA와 긴 MA 사이의 관계와 일치하지 않을 때 시스템은 시장에서 벗어났습니다.
예를 들어 롱 트레이드를 고려할 때, 짧은 MA가 매체 MA를 넘지 만 매체 MA가 긴 MA의 밑에 있다면 시스템은 시장에서 벗어났습니다. 마찬가지로 매체 MA가 긴 MA에 있지만 짧은 MA가 매체 MA에 있지 않은 경우 시스템은 시장에서 벗어났습니다.
즉, 다음과 같은 이유로 삼중 이동 평균 시스템이 거래를 시작할 수 있습니다.
· 짧은 MA는 긴 항목의 경우 매체 MA보다 짧고 짧은 항목의 경우에는 아래에 있습니다. 이것은 가장 일반적인 경우입니다.
· 중간 MA는 짧은 MA가 이미 긴 항목의 경우 중간 MA 또는 짧은 MA가 짧은 항목의 중간 MA에 이미있는 긴 MA 아래에있는 긴 MA보다 위에 있습니다. 시장이 오랜 기간 동안 내리막으로 오르거나 방향을 바꿀 때 일어납니다. 짧은 MA보다 느린 이동 평균이기 때문에 매체 MA가 긴 MA의 다른면으로 이동하는 데 더 오래 걸립니다.
삼중 이동 평균 거래 시스템은 선택적으로 ATR (Average True Range)을 기반으로 한 거래를 사용합니다. ATR 정지가 사용되지 않으면 시스템은 위치 조정의 목적으로 이동 평균이 긴 값을 중지로 사용합니다.
정차 한 경우에도 다음날에도 위의 조건이 충족 될 때마다 시스템이 재 입력됩니다.
삼중 이동 평균 거래 시스템에는 엔트리에 영향을 미치는 7 개의 매개 변수가 포함됩니다.
긴 이동 평균의 일 수입니다.
평균 이동 평균 일 수입니다.
짧은 이동 평균의 일 수입니다.
TRUE로 설정하면 시스템은 진입 점에서 일정 수의 ATR을 기반으로 정지를 입력합니다.
ATR 계산에 사용 된 일 수입니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.
정지 폭은 ATR로 표시됩니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.
Use ATR Stops가 FALSE 인 경우 거래 시스템은 포지션 사이징을 위해 이동 평균의 가격으로 중단을 계산합니다. 이 경우 정지는 첫날에만 활성화됩니다.
True로 설정하면 거래 Blox는 거래가 짧은 이동 평균의 오른쪽에 있지 않으면 거래를하지 않습니다. 예를 들어이 매개 변수를 True로 설정하면 짧은 이동 평균이 매체 이동 평균보다 크고 중간 이동 평균이 긴 이동 평균보다 큰 경우 닫기는 짧은 이동 평균보다 커야 Long 위치 입력.
대체 시스템.
공개 거래 시스템 외에도 우리는 장기 추세에서 단기 평균 전환에 이르는 다양한 전략을 통해 고객에게 여러 독점 거래 시스템을 제공합니다. 또한 완전 자동화 된 전략 거래 솔루션을위한 완벽한 실행 서비스를 제공합니다.
거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.
가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.
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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.
트리플 스크린 트레이딩 시스템 - 파트 8.
드디어, 우리는 트리플 스크린 거래 시스템의 모든 측면을 설명하는이 시리즈의 마지막에 도달했습니다. 시스템의 세 번째 화면 인 후행 구매 또는 판매 중지 시스템을 사용하면 구매 주문서의 궁극적 인 수준을 결정할 수 있습니다. 판매가 부족할 경우 판매 주문서를 작성할 수 있습니다. 시장 파동의 방향으로 움직이는 잔물결을 확인함으로써, 당신은 당신이 당신의 입장을 입력해야하는 정확한 지점을 정확히 지적하는 단기간 (보통 intraday) 가격 움직임을 최대한 활용할 수 있습니다. 이전 섹션을 정리하려면 3 화면 거래 시스템 - 1 부, 2 부, 3 부, 4 부, 5 부, 6 부 및 7 부를 참조하십시오.
손실 기술을 중지하십시오.
긴 주문에 대한 구매 주문을 실행 한 직후, 거래일 또는 전날 중 낮은 가격보다 1 틱 (tick) 낮은 가격으로 주문할 수 있습니다. 짧은 원칙에도 동일한 원칙이 적용됩니다. 부족한 매도가 나면 거래일 또는 전날 중 높은 가격과 높은 가격 중 한 번에 보호 상실을 두십시오.
손실 가능성을 막기 위해 시장이 움직이는대로 손익분기 점으로 이동하십시오. 시장이 당신을 이익의 위치로 계속 움직이면, 당신은 원하는 이익 수준에서 또 다른 보호를해야합니다. 이 시스템에서는 50 %의 이익 수준이 목표로하는 수익성에 대한 유효한 경험 기준입니다.
중지 손실의 중요성.
귀하의 위치가 적색으로 표시 되더라도 조기에 퇴장하여 나중에는 빠져 나가는 것이 더 빠릅니다. 작은 손실을 깨닫고 다시 앉아서 시장에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 관찰하십시오. 경험을 통해 무엇인가를 배울 수있을 것입니다. 시장이 진정으로 장기적인 방향으로 전환했다면 미래에 다시 발생할 상황을 파악하는 것이 더 낫습니다.
보수적이고 공격적인 출구 전략.
또 다른 유형의 거래는 포지션 트레이더에 의해 행해지 며, 트레이더는 트리플 스크린 시스템에 의해 발행 된 첫 번째 신호를 길거나 짧게하려고 노력해야합니다. 그런 다음 추세가 바뀔 때까지 그 자리에 있어야합니다.
마지막으로 단기 트레이더는 두 번째 화면의 신호를 사용하여 수익을 올릴 수 있습니다. 두 번째 화면은 큰 파도에 맞선 중기 파를 나타냅니다. 거래에 들어가기 전에 사용 된 매우 동일한 두 번째 화면 표시기를 사용하여 단기 트레이더는 거래를 종료하기 위해 시장 반전의 일중 발생을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 단기 트레이더가 자신의 두 번째 스크린 오실레이터로 확률 적 (stochastic)을 사용한다면, 확률 론적 상승이 70 % 일 때 전체 포지션을 팔아 이익을 취할 수 있습니다. 그러면 상인은 시스템의 첫 번째 화면을 다시 방문하여 시장 조망을 재확인하고 다른 구매 (또는 판매) 기회를 식별하기 위해 두 번째 및 세 번째 화면으로 계속 드릴 다운 할 수 있습니다.
이 8 부작 시리즈의 길이는 알렉산더 엘더 (Alexander Elder) 박사의 트리플 스크린 거래 시스템이 시장에서 매매 기회를 식별하는 가장 단순한 수단이 아니라는 것을 보여줍니다. 그러나 시스템은 일련의 유용한 개별 지표를 하나의 포괄적 인 전체로 결합하는 가장 강력한 수단 중 하나입니다. 이 기사를 읽고 시스템의 개별 구성 요소에 익숙해지는 데 걸리는 시간은 의심의 여지없이 거래 성공에 대한 배당금을 지불하게됩니다.
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